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2018年金融工程师大纲

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  1.投资学基础

  

  ①投资组合理论

  

  ②有效分散化

  

  ③CAPM和套利定价定理

  

  ④有效市场假设与行为金融学

  

  ⑤贴现与估价

  

  ⑥无风险项目投资

  

  ⑦投资风险项目

  

  2.公司理财与财务报表分析

  

  ①公司理财导论

  

  ②资本结构与股利政策

  

  ③长期融资

  

  ④财务规划与短期融资

  

  ⑤投资管理理论与实务

  

  理财专题

  

  3.金融工程学

  

  ①金融工程师的概念性工具

  

  ②金融工程师的实体性工具

  

  ③金融工程手段和策略

  

  金融工程的未来前景

  

  4.金融风险管理

  

  ①金融风险和金融风险管理的基础知识

  

  ②金融风险的监管

  

  ③商业银行风险管理

  

  ④证券公司风险管理

  

  ⑤保险公司风险管理

  

  ⑥其他金融机构风险管理

  

  ⑦信用风险管理

  

  ⑧流动性风险管理

  

  ⑨利率风险管理

  

  ⑩外汇风险管理

  

  5.固定收益证券分析

  

  ①固定收益证券与债券投资风险

  

  ②利率期限结构和波动性

  

  ③估价固定收益证券

  

  ④利率风险测量

  

  ⑤估价有嵌入期权的债券

  

  ⑥抵押(资产)支持证券

  

  ⑦估价MBSABS

  

  ⑧利率衍生工具与估价

  

  ⑨利率风险管理

  

  6.金融工程学案例

  

  ①金融创新和金融体系

  

  ②证券创新

  

  ③金融工程学与债务凭证

  

  ④金融工程学和权益凭证

  

  ⑤用衍生产品来控制风险

  

  7.金融衍生产品与定价分析

  

  ①金融期货及其定价

  

  ②衍生证券定价基础

  

  ③衍生证券定价的计算

  

  ④互换

  

  ⑤新型期权

  

  8.金融建模与金融计算

  

  ①变量时间序列建模和预测

  

  ②多变量模型

  

  ③模拟金融中的长期关系

  

  ④模拟波动性和相关性

  

  ⑤转换模型

  

 


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