第一部分数量分析（权重 10%）
• 参数分布估计• 极限值理论基础• 假设检验• 线性回归与相关• 均值，标准差，相关性，斜率与凸度• 蒙特卡罗分析• 概率分布• 统计特性，相关、协方差与波动率的预测• 参数分布估计• 极限值理论基础
第二部分市场风险衡量与管理（权重 25%）
• 股权与商品为标的的衍生品• 新兴市场风险包括货币危机• 风险暴露识别与衡量• 利率风险、外汇风险、权益风险和商品风险• 利率与债权定价• 流动性风险• 公司风险（包括现金流量风险）的测量与管理• 风险预算• 压力检验• 业绩表现• 期货、远期合约、互换、期权的估值与风险分析• VAR：－定义，Delta特性，历史模拟，蒙特卡罗模拟－实施－局限性－替代工具
第三部分信用风险衡量与管理（权重 30%）
• 精算方法与 CreditRisk＋工具• 条件求偿权与 KMV模型• 交易风险－风险暴露－回收率－风险控制技术（包括评级触发、抵押与优先条款）• 信用衍生品• 信用转换、转换矩阵与 CreditMetrics工具• 信用评级• 信用差价• 违约概率• 利率与收益• 头寸设置• 轧差• 组合信用风险• 结算风险• SPV（特设目的机构）
第四部分营运风险与机构整体风险的管理（权重 25%）
• 集合分布• 公司风险资本分配• SPV（特设目的机构）与证券化分析• 破产：－冲销－优先顺序• Basle II－ 3大支柱－以内部评级为基础的实施方法（基础和进阶IRB）－运行风险（基础和进阶实施方法）• 市场风险、信用风险和运行风险之间的相关性• 风险资本定义• 市场 VaRs和运行VaRs之间的差异• 风险管理系统运行评估• 运用金融工程对冲操作风险• 风险管理的实施风险• 市场风险的内部模型实施方法（Market Risk Amendment [1996]）• 为运行风险保险• 法律风险• 公司整体风险衡量• 运行风险的严重程度与概率分布• 运行风险种类• 金融机构工作流程
第五部分风险管理和投资管理（权重 10%）
• 传统投资风险管理－收益衡量评估（夏普比率，信息比率，风险系数VaR，相对VaR，跟踪误差，存活偏差）－ VaR的实施－资产混合的Benchmarking－风险分解和绩效归因－风险预算－跟踪误差－风险限制的设定－ alpha转移策略的风险－养老基金的风险管理
• 传统投资风险管理－对冲基金特有的风险收益衡量（drawdown， Sortino ratio）－特殊策略的风险（定息债券套利，合并套利，转换套利，证券做空－市场中性策略，宏观策略，危难债券，投资发展中国家策略）－资产非流动性，估值，与风险衡量－杠杆、衍生工具的运用以及他们所产生的风险－衡量风险因素敞口中存在的问题（动态策略，杠杆，衍生工具，风格转换）－对冲基金之间，以及对冲基金与其它资产之间的相关性。
